حدد منظمو البنوك الأمريكية مشاكل كبيرة في "الوصايا الحية" لأربعة بنوك بارزة، بما في ذلك سيتي جروب (NYSE:C) وبنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس (NYSE:GS) وبورصة نيويورك: JPM. تواجه هذه البنوك تحديات في استراتيجياتها للتصفية المنظمة لمحافظ مشتقاتها المالية في حالة الإفلاس أو الضائقة المالية.
كشفت خطة سيتي جروب عن عدم الدقة في حساب رأس المال والسيولة اللازمين للتصفية المنظمة لمحفظة مشتقاتها. كما وُجد أن أنظمة البنك تعاني من قصور في قدرتها على التكيف مع سيناريوهات الضغط والافتراضات المحدثة.
فشلت الإرادة الحية لبنك أوف أمريكا في إثبات القدرة على تضمين تواريخ تتجاوز العمليات المعتادة للمشتقات الفورية ومراكز التداول عند تقدير الموارد اللازمة.
انتُقدت خطة القرار الخاصة ببنك جولدمان ساكس لعدم مراعاتها بشكل كافٍ التعقيدات والمعلومات التفصيلية المطلوبة لقياس التوقيت والتكاليف والتحديات المرتبطة بالتخلص من مراكز المشتقات بدقة.
لم يُحدِّث نهج بنك JPMorgan Chase في حساب احتياجات رأس المال والسيولة المتعلقة بمحفظة مشتقاته بشكل فعال، كما تم تسليط الضوء على ذلك خلال اختبار تنظيمي.
وتؤكد هذه النتائج على ضرورة قيام هذه البنوك بمعالجة أوجه القصور في وصاياها الحية لضمان قدرتها على إدارة محافظ المشتقات المالية بفعالية في ظل الظروف المالية الصعبة. ويشير تركيز الجهات التنظيمية على هذه القضايا إلى الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار النظام المالي ومرونته.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها