اليوم و كما جرت عليه العادة ، سنستخدم تقنية الـ PCI و ذلك لتشكيل أدوات اصطناعية. دعونا نعود و ننظر في حالة بسيطة – التداول المتراجح الزوجي بأصلين مترابطين. نُذكّر بأن الاصلين الموضوعين يتحددان على أساس العلاقة بين اسعارهما مع الاخذ بالحسبان الاحجام المُعطاة.
يمكن للمستثمر في حالة الترابط الشديد للأصول أن يتابع أداة مُركبة شخصية واحدة PCI مكان أداتين. إحدى الطرق التقليدية في تحديد درجة الصلة بين الاصول هو الثابت الخطي الترابطي أو " الترابط " الذي يُوضح العلاقة الخطية لتغيرات قيمة الاصول. يتوضع هذا الثابت r في نطاق { -1،1}. في حالة القيم السلبية للترابط ، يؤدي ارتفاع قيمة الاصل الاساسي الى انخفاض قيمة الاصل المُقتبس و العكس بالعكس : حالة السوق المسطحة تصبح غير ثابتة. و بهذا الشكل ، يكون فرق الارتباط عن القيمة -1 ، بمعنى آخر r+1 يُبين امكانية حركة الترند " المركبة " . نحن نعتبر بأن استخدام السبريد المتراجح ملائماً لهذا الظرف .
دعونا ننظر في عقدين من عقود السلعة الاجلة C-COFFEE و C-COCOA على البن و الكاكاو. تسمح المناطق المناخية المتشابهة لزراعة " شجرة الشوكولا " و نباتات القهوة ( في امريكا الجنوبية و المناطق الساحلية الافريقية ) من التكهن بالعلاقة الاساسية لهاذين المُنتجين. تم التأكد من الافتراضية هذه بمساعدة مؤشر IND_Correlation و هو إحدى المؤشرات العديدة التي تسمح بتشكيل معامل التراجح. إن هذا المؤشر مُتاح للعامة على منتدى. و لقد قمنا بإضافته الى الجدول اليومي للـ COFFEE و حدّدنا الافق في 12 يوماً لكي نحسب الترابط بين قيمة العقود الاجلة على القهوة و على الكاكاو. نحن نرى ، بأن خط الاشارة ينجرف ( ينتقل تدريجياً ) الى منطقة قيمة -1 ، أما المتوسط المنزلق المصقول فإنه يتحرك نحو نصف المستوى السفلي. هذا الامر يؤكّد العلاقة المتبادلة بين الاصول على افق 12 يوم و يسمح بتحليل الحركة الترندية الكثيفة .
دعونا الان نشاهد الرسم البياني اليومي للأداة المركبة C-COFFEE/C-COCOA, المتشكلة في محيط منصة تداول الـ NetTradeX. إن انحراف مُعادل الترابط نحو نصف المستوى السلبي يتناسب مع منطقة 13 مايو – و تحديداً في هذه الفترى يبدأ ترند صاعد جديد على الرسم البياني اليومي للأداة المركبة الشخصية . تتناسب النقطة مع تقاطع مؤشر MACD لمستوى الصفر. بهذا الشكل ، يمكن استخدام الترابط كمؤشر تذبذب إضافي تأكيدي . في الوقت الحالي ، نرى بأن الترابط قد انزاح نحو الاعلى و نلاحظ تصحح عى الرسم البياني للسعر. و على أي حال ، ما تزال القيمة تتوضع في نصف المستوى السفلي و احتمال الحركة الترندية عالٍ. انقلبMACD نحو الاعلى أما قيمة الـ ParabolicSAR فإنه تقطع السعر. نحن نتوقع نبضة صاعدة جديدة للتصحح.
يمكن وضع الامر المؤجل على الشراء فوق سعر 1.0161. يتوافق الشراء مع القيم التاريخية للبارابوليك ( للقطع المكافئ ) و المتوسط المنزلق و الحد العلوي لقناة البوليندجير . نٌشير الى أننا نختار الـ 12 يوم على اساس الافق الاحصائي لجميع المؤشرات و هو نفس الفترة التي تم استخدامها للتحليل الترابطي . يبقى مبدأ التوافق بين طرق التحليل مٌحافظاً عليه . نختار مستوى الحدّ من المخاطر أدنى من الدعم الفراكتالي 0.9701. أما بالنسبة للمتداولين هاوي المخاطر ، فإننا ننصح بفتح الصفقة على البيع على مستوى ادنى من سعر 0.9701. بهذا الشكل نكون قد ظهرنا في السوق بدون التعلق بتوجه النبضة القادمة. و في نفس الوقت ، نٌشير الى أن التصحح الصاعد اكثر احتمالاً في أن يحدث. ننصح اثناء فتح الصفقة بنقل الستوب خلف قيم البارابوليك كل يوم بعد تفعل الامر. بهذا الشكل ، نكون قد عملنا على تحسين علاقة الربح / مخاطر لصالحنا و ذلك خلال تغير الوضع في السوق.